Verschieben der durchschnittlichen Repräsentation Verschieben der durchschnittlichen Darstellung Vergleich der PE-Verhältnisse Der S-Verstärker P Weiterleiten PE und Die CAPE Die Vorwärts-PE sollte nicht als unfehlbarer Indikator dafür betrachtet werden, wo sich die Preise bewegen werden. Da das S-Pp-P-PE-Verhältnis im Allgemeinen unterhalb des Ai-Forex-Roboters verschoben wurde Durchschnittliche Repräsentations - und Impulsantworten Scubez Net Die Stichprobe ACF für die simulierten Daten folgt Wir sehen eine Spike bei Lag, gefolgt von im Allgemeinen nicht signifikanten Werten für Verzögerungen an der Abteilung für Statistik Online Lernen Der Tag EMA Breakout System Dezember Traders com Signal und Lärm Als die Zahl Von Tagen im gleitenden Durchschnitt erhöht sich die Kurve glatter, da die täglichen Schwankungen zunehmend gemittelt werden. Abbildung zeigt ein Jahr gleitender Durchschnitt, um zu helfen, die Zyklen zu visualisieren, die eine grafische Darstellung der eingebetteten Zyklen in den Daten darstellen. Neocities Dia Handelssignale Online Binary Option pmcc Wpacific org multivariate gleitende durchschnittliche Darstellung Vorhersage Ebenen Beispiele Manager Definition Modell Typ Lineare Daten Glättung in Python SWHarden com SWHarden com Ich sollte beachten, dass der Grad der Fensterabdeckung für das bewegte Fenster durchschnittlich bewegte Dreieck und Gauß-Funktionen sind bzw. Grafik die Abteilung für Statistik Online Lernen Eine sehr kurze Anmerkung über die Berechnung von Impulsantwortfunktionen Zeit Scubez Net Bollinger Bands ebook Verschieben der durchschnittlichen Repräsentation und Impulsantworten Verschieben der durchschnittlichen RepräsentationGeneralisierte Impulsantwortanalyse in linearen multivariaten Modellen H. Hashem Pesaran a, Yongcheol Shin ba Trinity College, Cambridge, UK b Department of Angewandte Wirtschaftswissenschaften, Universität Cambridge, Cambridge, UK Empfangen am 29. Mai 1997. Überarbeitet am 17. Juni 1997. Akzeptiert am 3. Juli 1997. Verfügbar online 13. Juli 1998. Aufbauend auf Koop, Koop et al. (1996) Impulsantwortanalyse in nichtlinearen multivariaten Modellen. Journal of Econometrics 74, 119147 schlagen wir die generalisierte Impulsantwortanalyse für unbeschränkte vektorautoregressive (VAR) und cointegrierte VAR-Modelle vor. Anders als die herkömmliche Impulsantwortanalyse erfordert unser Ansatz keine Orthogonalisierung von Schocks und ist unveränderlich für die Reihenfolge der Variablen im VAR. Der Ansatz wird auch bei der Konstruktion von auftragsinvarianten Prognosefehlerabweichungszerlegungen verwendet. Generalisierte Impulsantworten Prognosefehler Varianzzerlegungen VAR Kointegration JEL Klassifikation Abb. 1. Abb. 2. Abb. 3. Abb. 4. Entsprechender Autor. Adresse für Korrespondenz: Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Politik, Universität Cambridge, Austin Robinson Building, Sidgwick Avenue, Cambridge CB3 9DD, UK. Tel. 44 1223 335 216 Fax: 44 1223 335 471 E-Mail: MHP1econ. cam. ac. uk Copyright 1998 Elsevier Science S. A. Alle Rechte vorbehalten. Zitieren von Artikeln () IMPULS Instruktion erste Periodenschocks (nur bei INPUT-Option) Liste der Pfadreihen (nur bei PATHS-Option) IMPULSE erzeugt die Antworten eines Gleichungssystems auf einen bestimmten Satz von Schocks. Die Impulsantwortfunktionen sind die dynamische Antwort jeder endogenen Variablen auf einen Schock für das System. Die Hauptnutzung von IMPULSE besteht darin, eine gleitende Durchschnittsdarstellung (MAR) einer Vektorautoregression zu erzeugen. IMPULSE kann nur für lineare Modelle funktionieren, da es auf Linearitätseigenschaften von gleitenden Durchschnittsdarstellungen beruht. In einem nichtlinearen System hängen die Reaktionen auf Schocks von dem Anfangspunkt ab, um den Sie sich erweitern. Die Syntax für IMPULSE hat sich im Laufe der Jahre ziemlich verändert. Eine Vor-Version 7 IMPULSE-Anweisung wird ganz anders aussehen als die bevorzugte Einrichtung jetzt, da es Parameter und ergänzende Karten anstatt Optionen und MODELLE verwenden würde. Eine Beschreibung der älteren Syntax finden Sie weiter unten. Im VAR (ForecastAnalyze) - Wizard auf der Zeitreihe-Menü wählen Sie Impulse Responses in der Aktion Dropdown. MODELL-Modellname unbenutzt Von den beiden Möglichkeiten, die Form des zu löschenden Modells einzugeben (das andere ist mit ergänzenden Karten), ist dies bequemer. MODELLE werden in der Regel von GRUPPE oder SYSTEM erstellt. Es kann keine FRMLs (Formeln) enthalten, da IMPULSE erfordert, dass das Modell vollständig linear ist. Wenn das Modell irgendwelche Identitäten enthält, sollten diese zuletzt im Modell sein. Wenn Sie dies verwenden, lassen Sie die Gleichung ergänzende Karten aus. SCHRITTE Anzahl der Impulsantwortschritte zur Berechnung nicht verwendet Hiermit legen Sie die Anzahl der Schritte fest (Perioden), für die Sie Antworten rechnen möchten. Wenn du ein SMPL gesetzt hast. Dies ist standardmäßig auf die Anzahl der von ihm angeführten Schritte zurückzuführen. Andernfalls müssen Sie einen Wert liefern. COLUMN-Komponente, um alle Komponenten zu schockieren Standardmäßig berechnet IMPULSE einen kompletten Satz von Antworten für Schocks zu jeder der Gleichungen. Verwenden Sie COLUMN, wenn Sie nur eine bestimmte Spalte der Kovarianz oder Faktormatrix schockieren möchten. CV SYMMETRISCHE Kovarianzmatrix von Resten aus MODEL FAKTOR RECHTECKIGE Zerlegungsmatrix unbenutzt Verwenden Sie CV, wenn die Orthogonalisierung mit einer Choleski-Faktorisierung der Kovarianzmatrix berechnet werden soll. Wenn Sie die Option MODEL verwenden und diese Option weglassen, wird IMPULSE standardmäßig mit der geschätzten Kovarianzmatrix für das MODEL verwendet. Alternativ können Sie FACTOR verwenden, um Ihre eigene Faktorisierung der Kovarianzmatrix zu liefern, wie zB die Faktormatrix, die durch eine CVMODEL-Anweisung erzeugt wird. (Diese Option wurde in Versionen vor 7 DECOMP genannt. DECOMP wird immer noch als Synonym für FACTOR erkannt.) FACTOR kann eine reduzierte Anzahl von Spalten haben, muss aber Zeilen gleich der Anzahl der (strukturellen) Gleichungen haben. ERGEBNISSE (Ausgabe) RECTANGULARSERIES für Ergebnisreihe FLATTEN (Ausgang) RECT für die Verwendung mit RESPONSES RESULTS bietet ein RECTANGULAR Array von SERIES, die mit den Ergebnissen gefüllt wird. Dies wird in der Regel verwendet werden, wenn Sie die volle gleitende durchschnittliche Darstellung eines VAR (dh wenn nicht mit der COLUMN Option), wenn es Dimensionen N x N haben wird. Die Antworten auf den Schock in Innovation Ich werde Spalte i in der Matrix. Wenn Sie Antworten auf einen einzigen Schock anfordern, hat die Matrix Dimensionen N x1. Jede erzeugte Serie wird von den Einträgen 1 bis zu den Schritten ausgefüllt. FLATTEN packt die Ergebnisse in eine NVARNSHOCKS x-Schritt-Matrix in der Form, die für ein Element des RESPONSES-Arrays benötigt wird. WINDOW Titel des Fensters Verwenden Sie NOPRINT, um die Anzeige der Antworten auf das Ausgabefenster oder die Datei zu unterdrücken. Verwenden Sie die Option WINDOW, wenn Sie die Ausgabe in einem (schreibgeschützten) Kalkulationsblatt-Fenster anzeigen möchten, das den Titel hat, den Sie liefern. Die Ausgabe wird als separate Untertabelle für jede Variable geschockt. Sie können Informationen aus diesem Fenster in eine Datei in einer Vielzahl von Formaten mit dem FileExport exportieren. Betrieb. LABELS VECTORSTRINGS zum Etikettieren von Schocks Sie können die LABELS-Option verwenden, um den Schocks bestimmte Etiketten zuzuordnen, wenn die übliche Praxis der Etikettierung mit der entsprechenden abhängigen Variablen irreführend wäre. Das ist nur wichtig, wenn Sie die Option FACTOR verwenden. SHOCKS VECTOR für die ersten Periodenschocks, um unbenutzt hinzuzufügen Sie können eine dieser Optionen verwenden, um allgemeine erste Schocks zu geben. Mit INPUT. Sie liefern die Schocks auf einer ergänzenden Karte des zweiten Formulars mit SHOCKS. Der angegebene VECTOR liefert die Stöße. Siehe Technische Daten. MATRIX RECHTECKIGE Matrix für Zeitwege von Stößen unbenutzt START Starteintrag für PATHS Serie 1 Sie können entweder MATRIX oder PATHS verwenden, um die Stoßwege über einen Zeitraum einzustellen. Mit MATRIX. Sie richten ein RECTANGULAR-Array ein, um die Wege der Schocks zu den Gleichungen bereitzustellen. Die Spalten des Arrays sollten mit der Reihenfolge der Gleichungen übereinstimmen, dh die Schocks der ersten Gleichung sollten in der ersten Spalte liegen. Die Anzahl der Zeilen muss nicht den Schritten entsprechen. Die Stöße werden für alle Schritte, die über das Array hinausgehen, auf Null gesetzt. Mit PATHS. Sie liefern eine Liste der Serien auf einer Zusatzkarte. Diese Serien liefern die Wege der Schocks. Sie müssen diese Serie für Stufeneinträge definieren, die mit dem Eintrag START beginnen. Verwenden Sie auf der Zusatzkarte für jede Gleichung, deren Schocks für den gesamten Zeitraum Null sein sollen. Technische Details und Entscheidungen zur Bereitstellung von Schocks In der gleitenden Durchschnittsdarstellung ist die Antwort bei tk auf einen anfänglichen Schock z im u-Prozess Y k z. Zum Beispiel ist die Antwort bei Schritt k auf einen Einheitsschock in Gleichung i bei t0 nur die i-te Spalte der Yk-Matrix. IMPULSE erlaubt dem Schock des Systems, eine von mehreren Formen zu nehmen: Erster Schock, der ein Schock für eine orthogonalisierte Innovation des Prozesses ist. Wenn Var (u) S FF. Dann ist u Fv, wo Var (v) I. Ein Schock der Einheitsgröße zu der i-ten Komponente von v ist ein z-Vektor, der die i-te Spalte von F ist. Implementieren Sie, indem Sie COLUMN auf die Komponente einwirken, die Sie schockieren möchten. F wird standardmäßig ein Choleski-Faktor sein, also die FACTOR-Option verwenden, wenn du eine andere Faktormatrix wünschst. Allgemeine erste Periodenschocks (z-Vektor). Implementieren Sie entweder die Option SHOCKS (bevorzugt) oder die Option INPUT (einschließlich einer zusätzlichen Zusatzkarte mit den Schocks). Pfade von Schocks zu einer oder mehreren Gleichungen. Implementieren Sie entweder die Option PATHS (einschließlich einer zusätzlichen Zusatzkarte, die die Serie von Schocks auflistet) oder die Option MATRIX. Diese Beispiele verwenden einen sechs variablen VAR (der aus dem Beispielprogramm IMPULSES. RPF). Der Zinssatz ist die dritte Variable im System, die in mehreren der Beispiele verwendet wird. Berechnet zwanzig Schritte der Impulsantworten auf alle orthogonalisierten Schocks zu den Gleichungen in CANMODEL. IMPULSES (i, j) ist eine Reihe, die von den Einträgen 1 bis 20 definiert ist, die die Antwort der i-ten abhängigen Variablen auf einen Schock in der j-ten hat. Impulse (modelcanmodel, steps24, col3, windowShock to Rate) schockiert die dritte orthogonalisierte Komponente (die Rate Shock) und setzt 24 Schritt Antworten auf ein Fenster. Setzt auf ein Fenster eine 20-stufige Antwort auf jede der Komponenten in einem orthogonalisierten System. Die Schocks sind Etiketten von f1. F2 R1 R2 N1 und n2. Berechnet die Antwort auf einen Einheitsschock im Zinssatz allein (nicht eine orthogonalisierte Komponente). So sind die Auswirkungen auf den Zinssatz mit 1,0 zunächst, während alle anderen Variablen einen Schlagschock von 0 haben werden. TORATE (i, 1) wird die Antwort der Variablen i auf den Schock sein. Beachten Sie, dass Sie mit der Skalierung von solchen Schocks sehr vorsichtig sein müssen. Ein Einheitsschock für eine Variable in Protokollen bedeutet eine Auswirkung gleich wie die Multiplikation der Daten mit 2.718. Einheitsstöße in orthogonalisierten Komponenten wie in den vorherigen Beispielen passen sich automatisch auf die Skala der Variablen an. Set shockr 1 3 1,00 set shockr 4 10 0,00 gibt Schocks von Größe 1,00 zum Zinssatz in jeder der ersten drei (von zehn) Perioden. IMPULSE (Optionen) Gleichungen Schritte shockto VCVmatrix Gleichung Antwort Newstart Spalte (eine pro Gleichung) erste Periode Schocks (nur mit INPUT Option) Liste der Pfadreihen (nur mit PATHS Option)
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